Ilan là một thương hiệu nổi tiếng với những robot giao dịch dựa trên chiến thuật martingale và bình quân lệnh. Trong nhiều phiên bản trực tuyến được cung cấp miễn phí, chúng ta sẽ xem xét một phiên bản thông dụng nhất mang tên 425_Ilan1.6_PipStep.
Trước tiên, chúng ta hãy định nghĩa từ martingale (hay martin, như trader hay gọi). Một số người nhầm lẫn đây là tên người và viết hoa chữ cái đầu tiên, nhưng theo Wikipedia, Martingale là một hệ thống quản lý cá cược xuất hiện từ giữa thế kỷ XVIII. Cái tên có lẽ được xuất phát từ tiếng lóng mà những người đánh bạc ở Occitania (Pháp) hay sử dụng: "a la martengalo" có nghĩa là “[chơi] một cách ngớ ngẩn”. Martingale cũng có thể xuất phát từ “martengalo” – cách gọi những cư dân của một thị trấn nhỏ tên là Martigues, những cư dân này hay chơi trò đùa những ngón tay ngây thơ.
Ban đầu, hệ thống martingale được người chơi trong sòng bạc dùng và sử dụng chủ yếu khi đặt cược 50/50, chẳng hạn như chẵn/ lẻ, đỏ/ đen. Đối với forex, đặt cược này trở thành lựa chọn mua/ bán.
Với xác suất thắng - thua là 50%, số tiền cược tiếp theo sẽ tăng gấp đôi sau mỗi lần thua và đặt cược liên tiếp cho đến khi thắng. Phương pháp này đem lại cho ta lợi nhuận ở mức tối thiểu và bù đắp tất cả các khoản lỗ trước đó.
Tương tự như vậy, đối với Forex, ta đặt lệnh đầu tiên với khối lượng 0.01 lot, rồi tăng gấp đôi lệnh (thực hiện bằng cách cài đặt tham số LotExponent = 2 cho robot), chuỗi lệnh sẽ trông như sau: 0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-5.12-10.24-20.48-40.96-81.92
Như vậy, đến lệnh thứ 14, khối lượng lệnh của bạn đã gấp hơn 8000 lần lệnh đầu tiên (từ 0.01 lên 81.92 lot). Để thực hiện một lệnh có khối lượng lớn như vậy phải cần một số tiền nạp rất lớn, do vậy khả năng giao dịch bị lỗ hoàn toàn có thể xảy ra.
Với một lệnh có khối lượng 1 lot, mỗi khi giá di chuyển 1 point ngược chiều với lệnh thì trader sẽ lỗ 10 USD. Tương tự như vậy, nếu tổng khối lượng của lệnh đang mở là 100 lot, khi giá di chuyển 1 point thì trader không chỉ mất 10 USD mà mất tới 1000 USD; mà sự dao động của giá đâu chỉ ở quanh 1 point, giá có thể biến động tới hàng chục, thậm chí hàng trăm point!
Hình 1 là một ví dụ minh họa điển hình. Robot có vẻ như hoạt động khá thành công khi đem lại khoản lợi nhuận lên tới 200%, nhưng số tiền đầu tư đã bốc hơi sau một năm rưỡi.
Hình. 1.
Đây là hình ảnh mà những người phản đối phương pháp martingale hay sử dụng để minh chứng cho quan điểm của họ: khả năng cháy tài khoản chắc chắn sẽ xảy ra.
Đánh giá của các trader:
Dĩ nhiên, sẽ có những quan điểm trái chiều:
Ý kiến cuối cùng đánh giá rất rõ ràng điểm yếu của loại robot này: khi giá đi theo một xu hướng dài hạn, Ilan buộc phải liên tục tăng khối lượng lệnh lỗ, khiến lỗ ngày càng tăng.
Để tránh và giảm thiểu rủi ro, chúng ta nên thiết lập các thông số chính cho robot như sau:
1. LotExponent:là một hệ số, theo đó khối lượng của mỗi lệnh tiếp theo trong chuỗi lệnh sẽ được nhân lên
Ở phần trên, chúng ta đã xem xét điều gì xảy ra nếu LotExponent = 2. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét một chuỗi 14 lệnh với LotExponent = 1.3 (khối lượng lot được làm tròn thành 2 chữ số thập phân):
0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.11-0.14-0.18-0.28-0.11-0.14-0.18-0.23-0.30
Như bạn thấy, trong trường hợp này khối lượng của lệnh thứ 14 chưa tới 1 lot, làm giảm đáng kể rủi ro. Tuy nhiên, để một chuỗi lệnh như vậy kết thúc có lãi, giá phải dao động nhiều hơn so với khi bạn cài đặt LotExponent = 2..
2. PipStep: cài đặt để các lệnh sau chỉ được mở khi có thay đổi về giá.
Ví dụ, nếu PipStep = 10 point, lệnh thứ 14 sẽ được đặt khi giá di chuyển 130 point. Nếu PipStep bằng 30 point, giá phải di chuyển 390 point thì mới đặt lệnh thứ 14.
3. Ngoài Pipstep, ta cũng cần cài đặt tham số PipStepExponent.
Điều này cho phép tăng dần (hoặc giảm dần) kích thước của lệnh, liên quan đến tỷ lệ giảm sút tài khoản - drawdown.
Ví dụ: nếu Pipstep = 10 điểm và PipStepExponent = 2, lệnh sau đó sẽ được đặt khi giá di chuyển 10 point, lệnh tiếp theo tăng gấp đôi, tức là 20 point, tiếp theo là 40 point...
4. Robot này sử dụng chỉ báo RSI làm bộ lọc.
Chúng tôi khuyên bạn không nên thay đổi cài đặt này (mặc định là 30/70). Trong các phiên bản khác của Ilan, bạn sẽ có thể tìm thấy các chỉ báo khác có thể chấp nhận hoặc ngăn chặn việc đặt lệnh.
5, 6 và 7. Ngoài ra, khi thay đổi các thiết lập, bạn cũng nên chú ý đến các thông số sau: TakeProfit, StartStepExp và MaxTrades, những thông số này cũng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của robot.
Cần đặc biệt chú ý đến kết quả thông số cuối cùng - xác định số lệnh tối đa trong chuỗi. Việc giảm số lượng MaxTrades sẽ dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ giảm sút tài khoản – drawdown.
Kết quả kiểm tra của chúng tôi
Như bạn đã biết, 425_Ilan1.6_PipStep cần được cài đặt rất nhiều. Khi kết hợp với nhiều loại cặp tiền tệ khác nhau và trên khung thời gian thực, chúng tôi có thể thử nghiệm trong vô tận. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại thử nghiệm với mục đích chính là tìm hiểu liệu robot đặc biệt này có thể mang lại lợi nhuận ổn định trong một khoảng thời gian dài, hay trái lại, theo cách nói của một số trader, nó sẽ trở thành "súp thối" có khả năng gây tử vong cho tiền đầu tư.
Khi thử nghiệm, như thường lệ, chúng tôi đã chọn cặp EURUSD, với số lot bắt đầu là 0.01 và thời gian thử nghiệm kéo dài đúng 1 năm rưỡi, từ 01.01.2016 đến 30.09.2017.
Có một câu nói: không có drawdown lớn, chỉ có tiền đầu tư nhỏ. Khi gia tăng tiền nạp, số kết quả âm giảm xuống và kết quả dương tăng dần lên. Nếu trader có tài khoản giao dịch chịu được mức drawdown là 26,309 USD sẽ nhận được con số lợi nhuận đẹp: 153,368 USD.
Tuy nhiên, thử nghiệm của chúng tôi chủ yếu nhằm mục đích thông tin cho các trader trung bình với một khoản tiền đầu tư trung bình.
Kết quả tốt nhất đạt được trong khung thời gian 1 phút M1: lợi nhuận 5.155 USD, với mức drawdown tối đa là 1.264 USD, tổng số giao dịch: 1109, khối lượng tối đa: 0.87 lot/lệnh và tổng khối lượng giao dịch: 3.7 lot (Hình 2).
Cài đặt: LotExponent = 1.3; TakeProfit = 22; PipStep = 30; PipStepExponent = 0.8; StartStepExp = 7; RsiMinimum = 30; RsiMaximum = 70; MaxTrades = 20;
Hình. 2.
Hiệu quả tương đương trong khung thời gian H1. Các kết quả như sau: lợi nhuận: 2.497 USD, drawdown tối đa: 646 USD, tổng số lệnh: 725, khối lượng tối đa: 0.23 lot/lệnh và tổng khối lượng giao dịch: 0.98 lot (Hình 3).
Hình. 3.
Khung thời gian chuyển từ H1 sang H4: tình hình có vẻ xấu đi. Mặc dù giao dịch có lợi nhuận: lợi nhuận dương 1.631 USD, drawdown tối đa: 683 USD, tổng số lệnh: 536, khối lượng tối đa: 0.11 lot/lệnh và tổng khối lượng giao dịch: 0.43 lot (Hình 4).
Hình. 4.
Tổng kết:
Các thử nghiệm được tiến hành cho thấy, với các thiết lập đủ an toàn, robot 425_Ilan1.6_PipStep có thể đem lại lợi nhuận ổn định trong một thời gian dài với một tỷ lệ drawdown vừa phải.
Một ưu điểm khác là robot không cần người dùng phải xác định xu hướng giá, hoặc tính toán đường hỗ trợ/ kháng cự, điểm đảo chiều... Robot đồng thời đặt cả lệnh mua và bán.
Hạn chế chủ yếu là tỷ lệ suy giảm tiền đầu tư khi giá đi theo một xu hướng dài hạn, khoảng trống giá lớn và các sự kiện xuất hiện làm tăng đáng kể sự biến động thị trường, có thể dẫn tới cháy tài khoản.
Đánh giá *
* - đánh giá này được thực hiện trong điều kiện thử nghiệm phần mềm MT4 với server của NordFX, do vậy kết quả chỉ phản ánh quan điểm của chúng tôi. Kết quả có thể thay đổi khi thử nghiệm trên các cặp tiền tệ khác hoặc trong server của nhà môi giới khác, với các điều kiện giao dịch khác.
