Tất cả những ai đã từng giao dịch đều gặp phải một thứ gọi là sự biến động. Có thể dễ dàng đoán rằng khái niệm này là quan trọng, vì nó đã được nói đến, thảo luận trong sách giáo khoa và các bài báo khác nhau. Việc lựa chọn chiến lược giao dịch, quản lý tiền và theo đó, sự thành công của giao dịch phụ thuộc vào sự biến động. Nhưng biến động là gì? Hãy tìm hiểu về nó.
Định nghĩa phổ biến nhất trong sách giáo khoa là: “Biến động là một chỉ số tài chính thống kê đặc trưng cho sự thay đổi của giá cả của một thứ gì đó”. Và xa hơn: "Sự biến động là chỉ số và khái niệm tài chính quan trọng nhất trong quản lý rủi ro tài chính, nó là thước đo rủi ro của việc sử dụng một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian nhất định."
Nói một cách đơn giản, biến động là mức độ ổn định của biến động tỷ giá hối đoái của một loại tiền tệ hoặc một tài sản khác: cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, vàng, dầu hoặc tiền điện tử. Nếu sự thay đổi giá trị của một tài sản trong một thời kỳ nhất định xảy ra đồng đều và nằm trong phạm vi dự kiến thì mức độ biến động được coi là thấp. Nếu chúng ta thấy tỷ giá hối đoái nhảy vọt, không đồng đều với mức chênh lệch lớn, đây là dấu hiệu của sự biến động cao.
Trong trường hợp có sự biến động cao, biểu đồ giá hiển thị các thanh lớn hoặc chân nến Nhật Bản theo một hướng, hoặc ngược lại, một sự thay đổi xu hướng lặp đi lặp lại mạnh mẽ. Chúng ta có thể rất thường xuyên quan sát một tình huống như vậy sau khi phát hành bất kỳ tin tức kinh tế quan trọng nào hoặc trong trường hợp xảy ra các sự kiện địa chính trị bất ngờ.
Mức độ biến động thấp cho thấy thị trường đang bình tĩnh, ngủ yên hoặc không hoạt động. Tình huống này xảy ra, ví dụ, trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, ngày lễ ngân hàng hoặc trước khi kết thúc kỳ báo cáo, một tháng hoặc một quý, khi các ngân hàng và quỹ lớn tổng hợp kết quả trung gian. Thị trường thường đóng băng trước khi công bố các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng, chẳng hạn như NFP (bảng lương phi nông nghiệp): số lượng việc làm mới bên ngoài ngành nông nghiệp Hoa Kỳ.
Cần lưu ý rằng hoạt động giao dịch, cả nói chung và đối với các cặp tiền cụ thể, cũng thay đổi trong các phiên giao dịch khác nhau. Ví dụ, phiên Thái Bình Dương được đặc trưng bởi độ biến động khá thấp và là phiên bình tĩnh nhất. Khối lượng giao dịch tối đa đạt được vào thời điểm giao nhau giữa các phiên Châu Âu và Châu Mỹ. Hoạt động đạt đến mức lớn nhất vào thời điểm này, vì đây là hai thị trường lớn nhất thế giới: 70% tất cả các giao dịch Forex diễn ra trong phiên Châu Âu và 80% trong phiên Mỹ.
Các giai đoạn biến động thấp có thể nhìn thấy rõ ràng trên biểu đồ dưới dạng các hành lang bên hẹp (chúng thường được gọi là phẳng). Tuy nhiên, một sự chuyển động bình tĩnh, đồng đều theo xu hướng trong một kênh nhất định cũng có thể được coi là một giai đoạn ít biến động.
Rõ ràng là nếu có sự biến động cao và thấp, thì cần có sự biến động điển hình (tiêu chuẩn), tương ứng với khoảng cách trung bình giữa mức thấp và mức cao của giá trong một thời kỳ nhất định (ngày, tháng hoặc năm).
Vì vậy, chúng tôi chia độ biến động theo phạm vi dao động thành thấp, điển hình và cao. Tuy nhiên, điều đáng nói là phải kể đến một sự phân cấp nữa. Simon Vine, một nhà tài chính và chuyên gia trong các hoạt động giao dịch và đầu tư, đã chia sự biến động thành ba loại khác trong cuốn sách "Quyền chọn. Một khóa học hoàn chỉnh cho các chuyên gia". Đó là:
- Biến động lịch sử (tương tự như điển hình) là giá trị thực tế bằng độ lệch chuẩn của giá tài sản trong một khoảng thời gian lịch sử nhất định. Theo quy luật, biến động lịch sử được coi là trung bình trong khoảng thời gian từ 1 năm trở lên. Ví dụ: mức biến động lịch sử của cặp EUR/USD trong phiên giao dịch châu Á là 61 điểm và nó tăng lên 97 điểm tại giao điểm của phiên giao dịch châu Âu và châu Mỹ. Giá trị tương ứng của cặp GBP/JPY là 112 và 145 điểm, trong khi đối với AUD/USD, chúng chỉ là 38 và 53 điểm.
- Biến động lịch sử dự kiến là một biên niên sử của các dự báo về sự biến động dự kiến, cho phép bạn hiểu những dự báo này đúng hay sai như thế nào;
- Biến động kỳ vọng là ước tính thị trường về biến động trong tương lai, được tính toán dựa trên giá trị hiện tại của tài sản, có tính đến rủi ro có thể xảy ra.
Rõ ràng là trong ba thông số này, thông số cuối cùng là quan trọng nhất đối với nhà giao dịch, vì thông số này quyết định chiến lược và thời điểm để mở và đóng lệnh giao dịch. Sự biến động dự kiến phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả sự biến động lịch sử dự kiến và lịch sử. Cũng cần phải tính đến tình hình kinh tế và chính trị hiện tại và các sự kiện sắp tới (công bố số liệu thống kê kinh tế vĩ mô, điều kiện thị trường, bầu cử, trừng phạt thương mại, xung đột nóng, v.v.). Để có được một dự báo tương đối chính xác, bạn cũng cần thêm vào tất cả các bài đọc phân tích kỹ thuật này, bao gồm cả các mức hỗ trợ/kháng cự mà tài sản phải vượt qua.
Qua đó có thể thấy rằng việc đưa ra dự báo về sự biến động của một công cụ giao dịch cụ thể một cách chính xác và kịp thời là điều khá khó khăn. Đây là nơi các chỉ báo có thể được giải cứu, nhiều chỉ báo đã được tích hợp sẵn trong giao diện tiêu chuẩn của thiết bị đầu cuối giao dịch MetaTrader 4 (MT4). Nền tảng này đã phổ biến nhất trên thế giới trong nhiều năm và đó là lý do tại sao nhà môi giới NordFX cung cấp nó cho khách hàng của mình.
Các chỉ báo biến động có thể trở thành một công cụ không thể thiếu đối với bạn và sẽ cho phép bạn nhìn thấy và phân tích rõ ràng biên độ dao động giá của một tài sản giao dịch cụ thể trên từng khung thời gian. Dựa trên phân tích này, có thể không chỉ xác định xu hướng hiện tại mà còn có thể đưa ra dự báo cho tương lai, cũng như tính toán các điểm vào và ra thị trường, có tính đến khả năng trượt giá. Chúng tôi sẽ không mô tả chi tiết hướng dẫn sử dụng các chỉ số này ở đây (chúng có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng), chỉ đề cập đến những cái chính và đưa ra những đặc điểm ngắn gọn.
ATR (Average True Range) - chỉ báo này được phát minh bởi J. Wells Wilder vào năm 1978 và cho phép bạn xác định phạm vi biến động thực của giá. Các giá trị thấp của chỉ báo này cho thấy xu hướng đi ngang, trong khi các giá trị cao hơn là dấu hiệu cho thấy sự hình thành của một phong trào xu hướng mới. ATR phù hợp để làm việc trên mọi khung thời gian; tuy nhiên, chỉ báo này ban đầu được tạo cho biểu đồ hàng ngày (D1).
Bollinger Bands là một chỉ báo MT4 tiêu chuẩn khác được phát triển vào đầu những năm 80 bởi John Bollinger và cho thấy rõ ràng sự thay đổi về độ biến động trong Forex và các thị trường khác. Chỉ báo này dựa trên Đường trung bình động tạo thành kênh. Khoảng cách giữa các dải bên ngoài mở rộng theo sự biến động giá và xu hướng củng cố và thu hẹp trong thời kỳ thị trường củng cố và xu hướng xung lượng thấp. Nói một cách đơn giản, nếu kênh mở rộng, sự biến động tăng lên; nếu nó thu hẹp, nó sẽ rơi.
Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là một bộ dao động được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980 và cũng được tích hợp vào MT4. CCI rất phổ biến vì nó cho phép bạn xác định các xu hướng theo chu kỳ không chỉ đối với thị trường hàng hóa, mà còn đối với chứng khoán và ngoại hối. Nó đo lường độ lệch giá của một công cụ tài chính so với giá trị trung bình của nó. Chúng ta có thể nói về sự biến động tăng lên khi đường chỉ báo vượt qua mức +100 hoặc -100.
Cũng cần nhắc đến một chỉ số nổi tiếng như Alligator. Đúng, không giống như ATR, Bollinger Bands và CCI, nó thường được gọi là một chỉ báo phẳng. Alligator dựa trên 3 đường trung bình động, và khi các đường này ở trạng thái đan xen và không có góc nghiêng rõ ràng, nó được coi là thị trường bị chi phối bởi một mặt phẳng.
Nhìn chung, cần lưu ý rằng có rất nhiều chỉ báo biến động và đi ngang. Đây đều là những phát triển độc đáo của tác giả và những sửa đổi của những cái hiện có. Chúng có thể được mua trên các tài nguyên Internet chuyên biệt hoặc tải xuống miễn phí. Một số trong số chúng, ngay cả những cái rất đắt tiền, có thể hoàn toàn vô dụng. Những cái khác, miễn phí có thể giúp ích vô giá cho bạn. Ngoài các chỉ báo, có rất nhiều chiến lược giao dịch sử dụng chúng. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang giao dịch bằng tiền thật, như thường lệ, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thử các chỉ số và chiến lược này trên tài khoản demo miễn phí NordFX. Rất có thể bạn sẽ có thể tối ưu hóa công việc của họ cho một tài sản cụ thể và phù hợp với các kỹ năng và sở thích giao dịch của bạn. Và điều này sẽ giúp bạn đạt được thành công lớn trên thị trường tài chính.
